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“从众效应”与反向指标

#160;#160;#160;#160; 从众效应与反向指标 在过去20多年的美豆市场中,2月顿挫(同比下跌)的说法一直存在,每到2月,都会有资金积极做空。然而事实上,最近15年的数据显示,2月顿挫发生的概率只有33%,更多的方向是上涨,而不是下跌。 这与当下的豆类市场类...

期权持仓希腊字母有哪些奥秘

#160;#160;#160;#160; 期权持仓希腊字母正/负号的含义并没有停留在字面上,在不同情形下,共有三种不同的特殊含义。第一,与期权数量相关时,+表示多头,-表示空头。如+2IO1409-C-2300表示做多2手IO1409-C-2300;第二,与单个期权的希腊字母(Gamma除外)相关...

期权的Gamma值及风险管理

#160;#160;#160;#160; 期权指标,Gamma值 当标的价格变化较大时,仅仅使用Delta会产生较大的估计误差,此时需要引入另一个希腊字母Gamma。期权指标中的Gamma是指交易组合中Delta变化与标的资产价格变化的比率,它用来反映标的资产价格变化时Delta变化的速度,...

解读我国股指期权交易制度设计

#160;#160;#160;#160; 解读我国股指期权交易制度设计 交易制度的设计关系着股指期权推出之后能否顺利运行 1 从交易制度设计目的解析竞价制度与做市商制度 交易制度的设计是为了保证品种推出后能稳定有效地运行,从整体上来看,交易制度主要为了实现以下三个方...

VIX指数新旧编制方法对比

#160;#160;#160;#160; VIX指数新旧编制方法对比 VIX指数的旧编制方法 1993年杜克大学的Whaley教授提出了市场波动率指数的编制方法。同年,CBOE将其概念运用于实践,编制并发布了VIX指数,用于衡量未来股票市场价格的波动程度。该指数的标的为SP100指数,选择S...